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重点推荐:国元领航面向中小企业的视频会议解决方案 好在豆油、棕榈油和豆油、菜油之间都存在协整关系,在通过ADF检验确定了其对数价格序列的平稳性之后,我们着手搭建两个对子之间的协整价差模型: 图5:协整模型的数学表达 ▲资料来源:中财期货 通过训练集数据(测试集与训练集“二八开”)使用最小二乘法拟合出回归系数alpha和beta,于是我们就可以根据这两个数值计算出协整价差spread的序列。 不过,南向资金今天上午未呈现净流出,反而呈现净买入。
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